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此算法选取35个国家的指数基金作为交易集合。由于集合中的符号不会随时间发生变化，我们使用动量指示器辅助方法<code>self.MOM(symbol, period, resolution)</code>。这种辅助方法会创建一个新的动量指示器，并计算证券在绝对n周期中的变化。与指示器构造函数<code>Momentum(period)</code>相反，辅助方法指示器将根据给定的分辨率自动更新。
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  在<code>Initialize()</code>中，我们将预热周期设置为动量周期并创建字典<code>self.data</code>，以保存每个符号的指示符。每个月，将选择6个月势头最好的前5支指数基金进行多头仓位。没有列在榜首的基金将被斩仓。采用日程事件API制定投资组合，在每个月月初时重新平衡。
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